MT4、MT5でのEA選びに欠かせないバックテストの重要性と方法
hetareMT4やMT5でのFX自動売買では、どのEAを選ぶのか、どの通貨ペアで運用するのかはあまりにも重要です。この2つが正しくないと結果は出ませんし、逆に損ばかりしてしまうことにもなりかねません。そしてこの2つを決めるためにあるのが、バックテストです。
バックテストの方法をマスターすれば、運用する前に最適なEA、最適な通貨ペアが決まります。今回はMT4、MT5での自動売買における必修科目ともいえるバックテストについて、重要性や方法について解説します。
FXの自動売買でFIREを目指す方は、この必修科目をしっかりクリアしてください。
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バックテストとは？
バックテストとは、運用を検討しているEAを過去の値動きに当てはめてみて、その期間にもし運用していたらどうなっていたかを検証するテストのことです。MT4、MT5には「ストラテジーテスター」という機能がついていて、この機能を使ってバックテストができます。
バックテストはあくまでも過去の値動きにおける運用テストなので、未来も同じ結果が保証されているわけではありません。しかしながら為替相場では似たような値動きが何度も起きており、一定の値幅の中で行ったり来たりする傾向が強いことから、未来の運用成績がバックテストと近いものになる確率は高いでしょう。
これがもしFXではなく株だと、バックテストは難しいでしょう。なぜなら、過去の値動きと同じような値動きになる可能性がそれほど高くはなく、一定のレンジを行ったり来たりしない銘柄もあるからです。
このことを考えると、バックテストはFXの自動売買特有の概念といえるかもしれません。
バックテストをせずに自動売買をしてはいけない
自動売買を運用している投資家は、必ず本運用の前にバックテストをします。バックテストの結果が満足できるものでなければ、本運用をしないのがセオリーです。投資は少しでもリスクを少なくして、少しでも利益が出る可能性の高い選択をするゲームです。バックテストで良好な結果が得られないようでは運用する前から負けに行くようなものです。
これからFXの自動売買でFIREを目指す方は、バックテストを避けて通ることはできません。
バックテストの方法
バックテストの方法は、MT4、MT5どちらもほとんど同じです。ここではMT5の画面を使って解説しますが、MT4でもほぼ同じ手順でバックテストができます。
バックテストをするためには、「ストラテジーテスター」の画面を開きます。「表示」⇒「ストラテジーテスター」の順に選択すると、操作画面が開きます。
ストラテジーテスターの画面が開いたら、下の「設定」タブをクリックして、バックテストのために必要な設定をしていきます。
それぞれの設定項目は、以下の通りです。
- エキスパート：バックテストをしたいEAを選択
- 銘柄：通貨ペアを選択
- 日付：バックテストをしたい対象期間。長くするほどバックテストの所要時間は長くなる
- フォワードテスト：基本的には「キャンセル」でOK。MT4にはない設定項目。
- 延滞：上記のままの設定でOK
- モデル：より正確な結果を得るのであれば「全ティック」
- 入金：運用予定の資金額
- レバレッジ：日本のFX口座で運用するのであれば「1:25」のままでOK
- オプティマイズ：「無効化」のままでOK
設定項目の選択が完了したら、右側にある「スタート」ボタンをクリックします。
バックテスト中は下部のメモリが動きます。「スタート」ボタンが「ストップ」になっている時はバックテスト中で、バックテストが終わったら「スタート」に戻ります。
バックテストでEAを評価する
バックテストが終わると、「バックテスト」や「グラフ」のタブが表れます。これをクリックすると、バックテストの結果を確認できます。以下のような画面で表示されます。
たくさんの項目がありますが、最低限下線を引いた2つを見ればOKです。総損益はバックテストの結果、資産はどうなったのかを示しており、プロフィットファクターは総利益を総損益で割って求めた数値です。プロフィットファクターは1.3以上であれば良好と判断しているので、このEAは2.00ということでかなり優秀です。
その優秀なバックテスト結果を、グラフでも見てみましょう。
私が思う、理想的な形です。このように右肩上がりになっているバックテスト結果は安定的に利益を積み上げてきていることを示しているので、実際に運用しても似た結果が期待できます。
プロフィットファクターが2.00でグラフがきれいな右肩上がり。このEAは運用する価値があると判断していいと思います。
バックテストで最適な通貨ペアを見極める
バックテストは何回でも試せるので、同じEAであっても色々な通貨ペアで試すことをおすすめします。先ほどのバックテストは「Grid Scalper」というEAをAUD/USD（豪ドル/米ドル）で運用したケースを想定していますが、それ以外の通貨ペアでもバックテストをしてみました。
まずは、USD/JPY（ドル円）。
同じEAでも、成績はイマイチです。グラフでも見てみましょう。
途中までは順調なのに、最後のあたりでズドンと落ちています。おそらくこの最後のズドンのせいで成績が悪くなってしまったのでしょう。バックテストでリスクを教えてくれているので、この「Grid Scalper」はドル円での運用に向いていないことが分かりました。
その他の通貨ペアもやってみましょう。こちらは、EUR/USD（ユーロドル）です。
プロフィットファクターが1.18なので、まぁプラスにはなっているという感じです。しかし先ほどのAUD/USDと比べると見劣りしますね。
グラフでも見てみましょう。
こちらも最後にズドンがあります。緑色の線は有効証拠金なんですが、他の通貨ペアと比べると大きく落ち込んでいる場面があります。一時的に大きな含み損を抱えつつ利益を積み重ねてきたことになるので、このバックテスト結果だと不安が残ります。序盤に大きく下げて下につきそうになっている場面もあります。この時はロスカットの危機になっていたはずで、ちょっとこれだと本運用は任せられないと感じます。
今回は3つの通貨ペアでバックテストをしましたが、その結果として1つ目のAUD/USDが最も優秀であることが分かりました。このようにバックテストは何度でもできるので、納得いくまで色々なパターンを試して最も好結果になった通貨ペアを選ぶようにしましょう。
ちなみに、この「Grid Scalper」はMT5用の無料EAです。無料でありながら結構優秀なので外為ファイネストのMT5口座で本運用中です。このEAの入手方法や詳細は、別記事でまとめようと思います。
